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gsjcwhj 的博客

善守者藏于九地之下,善攻者动于九天之上

 
 
 

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1995年“误”入股途,跌跌闯闯小有收获。在同花顺网站开有三星级名家博客。常写点大盘分析和预测,力求窥探市场一角,为自有资金增值服务。

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股市暴跌的元凶(转)  

2008-01-26 22:48:26|  分类: 转载 |  标签: |举报 |字号 订阅

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31岁电脑天才导演全球股市暴跌

2008年01月26日08:04   新民网—东方早报

一位名叫杰罗姆·科维尔(JeromeKerviel)的法国兴业银行(下称“法兴银行”)交易员昨日登上世界各大财经报章的头版,其被指“只身犯案”,一手造成了法兴银行高达49亿欧元(约71亿美元)的股指期货交易亏损,并直接引发了欧洲股市周一的暴跌。

据新华社报道,最新曝光的这起欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。法兴银行此次亏损金额超过了美国商品期货对冲基金AmaranthAdvisorsLLC在2006年亏损的66亿美元,同时也是巴林银行1995年14亿美元亏损的五倍多。1995年,巴林银行前交易员里森违规买卖日经指数期货,令有230多年历史的巴林银行一夜之间输掉13.8亿美元而倒闭,被迫以1英镑的价格卖给了荷兰国际集团(ING)。

700亿欧元多头仓位?

31岁的科维尔现在已和“魔鬼交易员”画上等号。

科维尔自2007年年初开始对欧洲股市未来的走向投下巨注,“悄然”建立起预计高达500亿至700亿欧元的多头仓位。去年12月份,该仓位一度出现巨额的浮动盈利。但从2007年下半年开始,伴随着全球股市的动荡,科维尔不得不直面亏损。

发生亏损后,为掩盖自己的操作踪迹,科维尔创设了虚假的对冲头寸。正是这一虚假的对冲头寸,令科维尔最终案发。

1月18日,法兴银行的一位法务官员发现一笔超过该行风险限制的交易。法兴银行立刻打电话给这笔交易的交易对手进行核实,而接到电话的一方声称他们从来没有进行过这笔交易。

全球股市暴跌罪魁?

1月21日,法兴银行开始动手平仓。法兴银行21日起的平仓举动引发市场猜测,该行低价贱卖这些仓位也许就是导致全球股市本周一大幅下跌的原因。当天,法国、德国和英国的股市全线下跌5%以上。

1月22日,美联储(Fed)紧急降息75个基点,创下23年以来最大的单次降息幅度。据英国《金融时报》报道,1月23日,美联储从法国央行和法国金融市场管理局获悉法兴银行的问题。

不过,法兴银行坚决否认其平仓行为导致市场下跌,理由是自己将平仓交易量控制在市场交易总量的10%左右。该行同时表示,将在正式通知投资者前尽快平仓,若其他银行机构进行了交易,则该行的损失将更大。

为弥补亏损,法兴银行已紧急发起了55亿欧元的融资行动。

“电脑天才”

法兴银行的联合CEOCiterne说,科维尔充分利用了他对法兴银行内部监控系统的熟悉来逃避检查。科维尔在真实仓位面临交割前会进行展期。

法国央行行长诺亚在新闻发布会上称,科维尔的欺诈行为“冲破了5个级别的监控”,堪称“电脑天才”。

事实上,科维尔2006年才从法兴银行后勤部门调到投资及金融银行部门工作,由负责监察和分析转为负责交易。他在上周末开始的调查活动中很配合。

法兴银行投行部门负责人Musti-er说,他不知道科维尔现在何处。代表科维尔的律师ElisabethMeyer声称,他并没有逃跑,如果法国警方传唤的话他将会出现。

资料显示,科维尔于2000年毕业于法国里昂的Marche运营管理学院(managementdesoperationsdeMarche),并于同年进入法兴银行,目前他的工资加奖金每年不超过10万欧元。

Marche运营管理学院是一家商学院。该商学院的金融专业每年有近600人报名,只录取25人左右,筛选极为严格。学生一入校就和法国主要几大银行签协议,边上学边赚钱,还有去海外实习的机会,很是抢手,就业率是100%。

CEO辞职遭拒

科维尔一手操纵的欺诈案使当天的另一条消息相形见绌:法兴银行宣布,美国抵押贷款危机导致其损失20亿欧元,比几周之前预期的损失高出数倍。

法兴银行首席执行官丹尼尔·布东(DanielBouton)和投资银行主管让-皮埃尔·马斯蒂尔(Jean-PierreMustier)已经提交了辞呈,但均被董事会否决。

此外,法兴银行已决定解聘科维尔和他的直接上司,并向法院递交了针对科维尔的诉状,起诉罪名为“伪造银行文书、欺诈和信息侵害”。

法国巴黎大区南代尔法院已立案侦查上述欺诈案,而隶属于法国央行的银行管理委员会也已展开了调查。

同时,法兴银行宣布关闭旗下的澳大利亚资产证券化子公司。目前其正在对内部的员工进行重新配置,预计约有12名员工面临内部调动。公开资料显示,与已经倒闭的巴林银行一样,法兴银行同样有着200多年的悠久历史。其创建于拿破仑时代,经历了两次世界大战并最终成为法国商界支柱之一,现为法国第二大银行,该行在复杂的股票衍生金融产品投资领域享有盛名。

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